금융 당국이 농협, 수협, 산림조합 및 신용협동조합, 새마을금고 등 상호금융권의 건전성을 높이기 위해 대형 조합을 시작으로 ‘스트레스 테스트 제도’를 도입하기로 했다. 이들 기관의 재무 건전성을 둘러싸고 부동산·건설업발(發) 불안이 큰 상황에서 리스크 확대에 대비하는 선제 조치로 풀이된다. 아울러 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 과정에서 불거질 수 있는 금융시장 불안에 대응하기 위해 상호금융권에 적용하기로 한 대손충당금 적립금 상향 시기는 일부 유예해주기로 했다.
금융위원회는 3일 김소영 부위원장 주재로 유관기관들과 함께 2차 상호금융정책협의회를 열고 상호금융권의 리스크 관리 강화 등 건전성 제고를 위한 세부추진 과제를 논의해 이같이 뜻을 모았다고 밝혔다.
금융위는 상호금융권의 중·장기적 건전성 제고를 위해 △조합 자본 확충 △중앙회 역량 강화 △대형 조합의 건전성 관리 등을 추진하기로 했다. 먼저 현재 은행과 보험, 저축은행권에 적용 중인 스트레스 테스트를 자산 1조원 이상의 대형 조합부터 도입하기로 했다. 스트레스 테스트란 생산, 환율 등과 같은 특정 거시경제 변수의 급격한 변동을 가정하고 이러한 상황에서 얼마나 안정적으로 운영할 수 있는지 측정하는 것을 뜻한다.
상호금융권에도 은행, 저축은행 등과 함께 동일차주 개념을 통한 여신한도를 도입한다는 방침이다. 동일차주란 총수 등을 뜻하는 동일인보다 넓은 개념으로, 동일한 개인·법인 및 그와 신용위험을 공유하는 자를 의미한다.
당국은 나아가 상호금융권 중앙회의 경영지도비율도 은행(8%)이나 저축은행(7%) 수준까지 끌어올려 손실흡수능력을 제고한다는 복안이다. 현재 농·수·산림 협동조합은 2%, 신협·새마을금고 5%이다. 최근 중앙회의 PF 대출, 대체 투자 등 고위험 자산 운용으로 건전성 및 손실흡수능력에 대한 우려가 제기돼 있어 이러한 강화조치를 취했다고 당국은 설명했다. 조합의 자본 확충을 위해서는 신협의 의무적립한도를 현재 납입 출자금 총액의 2배에서 농·수·산림 협동조합처럼 자기자본 3배까지 올리도록 하고, 상호금융권의 적기시정조치 기준도 상향 평준화하기로 했다.
김 부위원장은 이날 회의에서 “상호금융권의 전반적인 규모가 확대되고 총자산이 1조원 이상인 조합이 늘어나는 등 대형화도 빠르게 이루어지고 있는 점을 감안해 일정 규모 이상의 중·대형 조합에 대해서는 은행·저축은행 수준의 규제체계 도입을 적극 검토할 예정”이라고 밝혔다.
금융위는 더불어 상호금융권의 대손충당금 적립금 상향 시행시기를 늦춰주기로 했다. 최근 무궁화신탁에 대한 경영개선조치 등 부동산 PF 조정 과정에서 금융시장 불안정성이 높아질 수 있다는 우려를 의식한 조치다.
앞서 당국은 지난 2월 부동산 리스크 증가 등을 이유로 상호금융권의 대손충당금 적립률을 올해 말까지 120%, 내년 상반기 말까지 130%까지 각각 올리라고 지도했었는데, 이번에 내년 상반기 말까지 120%, 하반기 말까지 130%로 반년씩 각각 유예했다.
금융위 측은 “규제 도입 당시에는 예견하지 못해 부담이 일시 집중되는 문제가 발생하면 상황을 면밀히 분석해 접근할 필요가 있다”고 설명했다. 그렇다고 당국의 부동산 PF 관리가 느슨해진 것은 아니다. 앞서 금융감독원은 지난달 22일 신협에 부동산·건설업에 편중된 대출 리스크를 관리하라고 주문하는 내용의 경영 유의 조치를 내린 바 있다. 29일 ‘상호금융업감독규정’이 시행됨에 따라 신협 조합은 부동산·건설업 각각에 대한 대출이 대출 총액의 30%를 넘지 않아야 한다.
금감원은 이와 관련해 “(신협중앙회가) 감축계획서 제출 외 조합의 대출한도 준수를 유도할 실효적 방안이 미흡하다”며 “감독규정 시행일 후 대출한도를 초과할 우려가 있다”고 지적했다. 그러면서 부동산·건설업 대출한도를 초과한 조합에 여신업무 관련 전산통제 등을 실시하고, 부실 채권을 매각하게 하는 등 구체적인 한도 초과 해소계획을 수립하라고 요구도 했다.
금감원은 한국투자금융지주에 대해서도 정기적인 부동산 PF 스트레스 테스트 실시가 필요하다며 지난달 26일 경영 유의를 내렸다.